В ArcMap 10.7.1 и 10.8.1 все работает даже при смене проекции фрейма данных.
У Вас выглядит так, что сетка и данные находятся на разных датумах.
Сетка использует датум фрейма данных. И не умеет применять трансформацию между датумами.
Но Вы пишите, что у Вас все данные находятся в датуме WGS84.
Попробуйте заново создать новую сетку после изменения проекции фрейма.
https://support.esri.com/en/technical-article/000006141