Базы-то в SQL Express уже есть? Если да - сделайте бэкап.
Проверьте что запущена служба "Обозреватель SQL Server" (SQLBrowser)
Попробуйте выполнить заново "установку" SDE WG.
Выберите только опцию Enable geodatabase.
Укажите зановосвой собственный логин(не группу)в качестве администратора.