В таком случае, как гласит Help, Вам следует использовать тип IGeometryCollection. Его метод AddGeometry позволяет добавлять в качестве сегментов даже сами полигоны, которые, соответственно, необходимо прежде построить одним из понравившихся способов. Сам не пользовался, но должно быть не сложно и по аналогии с ISegmentCollection.