Каталог растров в 9.x имеет несколько более сложную схему хранения, чем в 8.x. Для каждого загружаемого растра создается векторный полигон, описывающий экстенты растра. Т.е. при создании каталога Вы, как и при создании векторного набора данных, должны заранее прописать максимальные экстенты всех растровых данных, которые могут быть в него загружены. Это делается при задании системы координат для столбца геометрии (Coordinate System for the geometry column) на закладке "XY домен". Если Вы не установили домен, то используются значения по-умолчанию. И при загрузке, если растр выходит за пределы домена, то Вы и получите это сообщение.
Вы можете несколько упростить себе работу по созданию каталога, используя инструмент ArcToolBox->Samples->Coversion(Конвертация)->Raster(Растр)->Workspace To New Raster Catalog(Рабочая область в новый каталог растров). Этот инструмент сам рассчитает экстенты всех растров, находящихся в одной папке на диске, создаст каталог в базе геоданных и загрузит в него растры. Попробуйте для начала загрузить 2-3 соседних растра и Вы поймете как все это должно работать.
Растры, естественно должны быть привязаны, иметь одинаковую глубину пиксела и число слоев (цветность), находится в общей системе координат, желательно чтобы у всех у них была прописана информация о проекции (если таковая имеется).