да, начинает доходить. Вот когда они все вместе, тогда проекция для вашего файла подобрана - это проекция фрейма. Сохраните ваш файл, и когда спросят в ЕГО проекции или в проекции ФРЕЙМА, то выберите второе. первое ведь бессмысленно - у вашего файла проекции нет. В этом легко убедиться, поглядев на него - там в комплекте должен быть файл PRJ - а его скорее всего нету. В итоге пересохранения будет новый файл в такой же точно проекции, и вообще точно такой же, но с PRJ. Это и есть "определить проекцию", вы это могли бы сделать по-другому, если б знали название проекции заранее - Define Projection в ToolBox.
Кстати, я ведь не уверен что у вас там все совместитлось правильно - это вы должны сами десять раз проверить. Проверьте номер зоны, попробуйте варианты ГК или UTM - имея теперь геопривязанную сетку, вам все это будет наглядно. Сетка будет проецироваться куда хошь, а ваши дольки, конечно, будут стоять на месте пока проекции им не зададите