Если использовать не чистый Автокад, а AutodeskMap, то шейпы (даже 3Д) спокойно затягиваются (Tools/Import) и координаты там не теряются.
Правда я не крутой специалист по Автокаду и трехмерка у меня не получилась (только план). Может быть нужно перегнать 3Д тему в Terrain, но с этим Вы наверное и сами разберетесь.
А превращаются Тины в шейпы скрипттом tinto3dpolygon.zip, лежащем на сайте ESRI. Хотя, если уж связываться с Terrain, то в Автокаде наверняка есть какие-то собственные методики его создания.
Успехов.