Ну это совсем легко: В панели инструментов выбираешь инструмент Select Features (стрелка с неким конвертиком), выбираешь мышкой объекты из слоя, можно выбрать и по атрибутам из атрибутивной таблицы, выбранные объекты окрасятся в голубенький цвет (вернее оконтурятся), этот цвет по умолчанию стоит, затем в списке слоев выбираешь тот слой из которого сделана выборка, кликаешь правой клавишей и в появившемся меню выбираешь Data>Export Data появляется окно Export Data, смотришь, что бы в окошечке Export было выбрано Selected Features, затем выбираешь место куда это все сохранить и в каком формате, жмешь на ОК, и готово. А вообще лучше пройти курсы "Введение в ArcGis", а то так методом тыка год можно потерять только на освоение.