Переменные окружения создаются не в arcview 3.x, а в операционной системе. А если Вам нужно создать переносимый проект в ArcMap, то установите в меню Файл(File)->Свойства карты(Мар Properties)->Источник данных(Data Source Options)->Хранить относительный путь(Store relative path names). Тогда ArcMap будет искать пути к данным начиная от пути к самому проекту.